Moyennes mobiles: Stratégies Par Casey Murphy. Senior Analyst ChartAdvisor Différents investisseurs utilisent des moyennes mobiles pour différentes raisons. Certains les utilisent comme leur principal outil d'analyse, tandis que d'autres les utilisent simplement comme un constructeur de confiance pour sauvegarder leurs décisions d'investissement. Dans cette section, bien présenter quelques types différents de stratégies - en les intégrant dans votre style de négociation est à vous Crossovers Un crossover est le type le plus élémentaire de signal et est favorisé parmi de nombreux commerçants, car il supprime toutes les émotions. Le type le plus élémentaire de croisement est lorsque le prix d'un actif se déplace d'un côté d'une moyenne mobile et se ferme de l'autre. Les crossovers de prix sont utilisés par les commerçants pour identifier les changements d'impulsion et peuvent être utilisés comme une stratégie d'entrée ou de sortie de base. Comme vous pouvez le voir sur la figure 1, une croix au-dessous d'une moyenne mobile peut signaler le début d'une tendance à la baisse et serait probablement utilisé par les commerçants comme un signal pour fermer toutes les positions longues existantes. À l'inverse, une proximité au-dessus d'une moyenne mobile de dessous peut suggérer le début d'une nouvelle tendance haussière. Le deuxième type de croisement se produit quand une moyenne à court terme traverse une moyenne à long terme. Ce signal est utilisé par les commerçants pour identifier que l'élan se déplace dans une direction et qu'un fort mouvement est probablement approche. Un signal d'achat est généré lorsque la moyenne à court terme dépasse la moyenne à long terme, tandis qu'un signal de vente est déclenché par un croisement moyen à court terme en deçà d'une moyenne à long terme. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, ce signal est très objectif, c'est pourquoi son si populaire. Crossover triple et le ruban Moyenne mobile Des moyennes mobiles supplémentaires peuvent être ajoutées au graphique pour augmenter la validité du signal. Beaucoup de commerçants placeront les moyennes mobiles de cinq, de 10 et de 20 jours sur un diagramme et d'attendre que la moyenne de cinq jours croise à travers les autres c'est généralement le principal signe d'achat. En attendant que la moyenne de 10 jours dépasse la moyenne de 20 jours est souvent utilisée comme confirmation, une tactique qui réduit souvent le nombre de faux signaux. L'augmentation du nombre de moyennes mobiles, comme on le voit dans la méthode du triple croisement, est l'une des meilleures façons de mesurer la force d'une tendance et la probabilité que la tendance se maintiendra. Ce qui pose la question: Que se passerait-il si vous avez continué à ajouter des moyennes mobiles Certaines personnes font valoir que si une moyenne mobile est utile, alors 10 ou plus doit être encore mieux. Cela nous amène à une technique connue sous le nom de ruban de moyenne mobile. Comme vous pouvez le voir dans le tableau ci-dessous, de nombreuses moyennes mobiles sont placées sur le même graphique et sont utilisées pour juger de la force de la tendance actuelle. Lorsque toutes les moyennes mobiles se déplacent dans la même direction, on dit que la tendance est forte. Les inversions sont confirmées lorsque les moyennes se croisent et se dirigent dans la direction opposée. La sensibilité aux changements de conditions s'explique par le nombre de périodes utilisées dans les moyennes mobiles. Plus les périodes de temps utilisées dans les calculs sont courtes, plus la moyenne est sensible à de légères variations de prix. L'un des rubans les plus courants commence par une moyenne mobile de 50 jours et ajoute des moyennes par incréments de 10 jours jusqu'à la moyenne finale de 200. Ce type de moyenne est bon pour identifier les tendances à long terme. Filtres Un filtre est toute technique utilisée dans l'analyse technique pour augmenter la confiance de certains sur un certain métier. Par exemple, de nombreux investisseurs peuvent choisir d'attendre jusqu'à ce qu'un titre dépasse une moyenne mobile et soit au moins 10 au-dessus de la moyenne avant de passer une commande. Il s'agit d'une tentative pour s'assurer que le croisement est valide et de réduire le nombre de faux signaux. L'inconvénient de compter sur les filtres trop est que certains des gains est abandonné et il pourrait conduire à se sentir comme youve manqué le bateau. Ces sentiments négatifs vont diminuer avec le temps que vous ajustez constamment les critères utilisés pour votre filtre. Il n'y a pas de règles fixées ou des choses à regarder dehors pour filtrer son simplement un outil supplémentaire qui vous permettra d'investir avec confiance. Enveloppe moyenne mobile Une autre stratégie qui intègre l'utilisation de moyennes mobiles est connue sous le nom d'enveloppe. Cette stratégie consiste à tracer deux bandes autour d'une moyenne mobile, échelonnée par un pourcentage spécifique. Par exemple, dans le graphique ci-dessous, une enveloppe 5 est placée autour d'une moyenne mobile de 25 jours. Les commerçants regarderont ces bandes pour voir si elles agissent comme des zones fortes de soutien ou de résistance. Remarquez comment le mouvement inverse souvent la direction après avoir approché l'un des niveaux. Un mouvement de prix au-delà de la bande peut signaler une période d'épuisement, et les commerçants regarderont pour un renversement vers la moyenne du centre. Moyennes de déplacement Cette page est sur la moyenne mobile simple, la plus courante et populaire des moyennes mobiles. Si vous êtes intéressé par d'autres versions de la moyenne mobile, veuillez sélectionner les liens ci-dessous: Moyenne mobile simple La moyenne mobile simple est sans doute l'outil d'analyse technique le plus populaire utilisé par les commerçants. La moyenne mobile simple (SMA) est souvent utilisée pour identifier la direction de la tendance. Mais peut être utilisé pour générer des signaux potentiels d'achat et de vente. Le SMA est une moyenne, ou en termes statistiques - la moyenne. Un exemple de moyenne mobile simple est présenté ci-dessous: Les prix pour les 5 derniers jours étaient 25, 28, 26, 24, 25. La moyenne serait (2528262627) 5 26.4. Par conséquent, la ligne SMA sous le prix des derniers jours de 27 serait de 26,4. Dans ce cas, puisque les prix sont en général plus élevés, la ligne SMA de 26.4 pourrait servir de support (voir: Support amp Resistance). Le graphique ci-dessous du Fonds négocié en bourse Dow Jones Industrial Average (DIA) montre une moyenne mobile simple de 20 jours servant de support aux prix. Moyenne mobile en tant que soutien - signal d'achat potentiel Lorsque le prix est dans une tendance haussière et par la suite, la moyenne mobile est dans une tendance haussière, et la moyenne mobile a été testé par le prix et le prix a rebondit la moyenne mobile à quelques reprises Moyenne sert de ligne de support), puis un commerçant pourrait acheter sur les pullbacks prochaine retour à la moyenne mobile simple. Une moyenne mobile simple peut servir comme une ligne de résistance comme le graphique de la DIA montre: Moyenne mobile agissant comme résistance - Signal potentiel de vente À des moments où le prix est dans une tendance baissière et la moyenne mobile est dans une tendance baissière ainsi, et des tests de prix Le SMA ci-dessus et est rejeté quelques fois consécutives (c'est-à-dire la moyenne mobile sert de ligne de résistance), puis un commerçant pourrait vendre sur le prochain rallye jusqu'à la moyenne mobile simple. Les exemples ci-dessus ont été seulement en utilisant une moyenne mobile simple, cependant, les commerçants utilisent souvent deux ou même trois moyennes mobiles simples. Les avantages potentiels de l'utilisation de plus d'une moyenne mobile simple sont examinés à la page suivante. Les informations ci-dessus sont à des fins d'information et de divertissement uniquement et ne constituent pas des conseils commerciaux ou une sollicitation pour acheter ou vendre tout stock, option, futur, produit ou produit de forex. Les performances passées ne sont pas nécessairement une indication des performances futures. Trading est intrinsèquement risqué. OnlineTradingConcepts ne saurait être tenu pour responsable de tout dommage particulier ou consécutif résultant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le matériel et les informations fournis par ce site. Nous utilisons la moyenne mobile exponentielle de 200 jours pour déterminer les points d'achat et de vente des différents ETF. De même, de nombreux professionnels de l'investissement ont adopté des stratégies similaires pour s'adapter aux marchés d'aujourd'hui plus effrayant et volatile. Dans les paragraphes suivants, nous allons examiner en profondeur ce que la moyenne mobile est vraiment. Investopedia définit la moyenne mobile simple comme un indicateur fréquemment utilisé dans l'analyse technique montrant la valeur moyenne d'un prix des titres sur une période donnée. Ainsi, la moyenne mobile de 200 jours serait le prix moyen d'un titre au cours des 200 derniers jours. Assez simple. Un inconvénient de cette mesure simple est qu'il ne réagit pas bien aux mouvements spectaculaires du marché, affirme Mack Courter dans un récent Journal of Indexes pièce. Selon Robert D. Edwards et John Magee, co-auteurs de l'analyse technique des tendances d'actions. Plus la courbe (cycle plus long) est lisse, plus elle est inhibée en répondant aux changements de tendance récents importants. C'est pourquoi un spin plus sophistiqué sur la moyenne mobile est devenu populaire: la moyenne mobile exponentielle (EMA). Cela donne essentiellement plus de poids aux prix récents, permettant ainsi à l'indicateur de réagir plus rapidement aux fluctuations des prix. 200 jours EMA stratégie acheter lorsque le prix rompt l'EMA et de vendre lorsque le prix tombe en dessous de l'EMA. Sur une longue période, l'avantage de l'EMA de 200 jours est clair, il réduit la volatilité annuelle sans réduire les gains. De 1971 à 2009, l'EMA de 200 jours sur la SampP 500 aurait baissé la volatilité de 26 par an par rapport à une stratégie d'achat et de maintien et aurait retourné 6,68 annuellement une stratégie d'achat et de maintien aurait retourné 6,62 annuellement. Au cours d'un marché baissier, les avantages sont encore plus prononcés. De 1973 à 1974, 2000-2002 et 2008, une stratégie d'achat et de détention sur le SampP 500 aurait entraîné des pertes annualisées de 48,20, 49,15 et 56,78, respectivement. L'EMA de 200 jours aurait entraîné une baisse de seulement 10,40, 11,30 et 15,60, respectivement. Stratégie de 50 jours EMA acheter lorsque le prix rompt l'EMA et de vendre lorsque le prix tombe en dessous de l'EMA. De 1971 à 2009, l'EMA de 50 jours aurait retourné sensiblement moins qu'une stratégie d'achat et de détention sur le SampP 500, revenant à seulement 5,39 par an. Cependant, comme l'EMA de 200 jours, il aurait considérablement réduit la volatilité. En regardant les trois périodes de marché baissier mentionnées ci-dessus, l'EMA de 50 jours aurait protégé un investisseur tout comme l'EMA de 200 jours, perdant respectivement 7,00, 31,80 et 15,20. 50200 jours de stratégie EMA Crossover acheter lorsque l'EMA de 50 jours casse l'EMA de 200 jours et de vendre quand il tombe en dessous de l'EMA de 200 jours. L'utilisation de cette approche aurait permis de revenir 7,02 par an en 1971-2009 avec 33 moins de volatilité qu'une approche d'achat et de détention du SampP 500. En regardant les marchés baissiers mentionnés ci-dessus, l'EMA de 50 200 jours aurait coûté aux investisseurs 15,30, 8,50 Et 11,20, respectivement. Les chiffres sont quelque peu comparables aux deux autres stratégies et beaucoup mieux qu'une stratégie d'achat et de détention. Dans l'ensemble, l'EMA de 50200 jours avait le moins de signaux erronés. En conclusion, l'utilisation de l'une des trois stratégies ci-dessus peut aider à réduire le risque de portefeuille sans sacrifier trop ou, dans certains cas, des gains, par rapport à une stratégie d'achat et de maintien sur le même indice. Cliquer pour agrandir Sumin Kim a contribué à cet article. Lire l'article complet
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